Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze oppstår når volatiliteten faller til lave nivåer og Bollinger Bands smalere. Ifølge John Bollinger blir perioder med lav volatilitet ofte etterfulgt av perioder med stor volatilitet. Derfor er en volatilitetssammentrekning eller innsnevring av band kan foreskygge et betydelig fremskritt eller tilbakegang Når klemspillet er på, et etterfølgende bandbruddssignal begynner et nytt trekk. Et nytt forspill begynner med en klemme og påfølgende pause over øvre bandet. En ny nedgang begynner med en klem og etterfølgende pause under nedre båndet. Finne indikatorene. Før du ser på detaljene, la oss se på noen av nøkkelindikatorene for denne handelsstrategien. For å illustrere det, merk at vi bruker daglige priser og setter Bollinger Bands på 20 perioder og to standardavvik, som er standardinnstillingene. Disse kan endres for å passe til en s preferanse eller egenskapene til den underliggende sikkerheten Bollinger Bands starter med 20-dagers SMA av sluttkursene. De øvre og nedre båndene er da satt til to standardavvik over og under dette bevegelige gjennomsnittet. Båndene beveger seg bort fra det bevegelige gjennomsnittet når volatiliteten utvides og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter . Det er også en indikator for å måle avstanden mellom Bollinger-bandene. Denne indikatoren kalles for Bollinger BandWidth, eller bare BandWidth-indikatoren. Det er bare verdien av det øvre bandet mindre verdien av det nedre bandet. Forståelig, aksjer med høyere priser har en tendens til å ha høyere BandWidth-målinger enn aksjer med lavere priser. Hvis prisen er lik 100 og BandWidth er 5, vil BandWidth være 5 av prisen. Hvis prisen tilsvarer 20 og BandWidth er 1, vil BandWidth også være 5 av prisen. Husk da bruker indikatoren. Bollinger Band Squeeze er rettferdig strategi som er relativt enkel å implementere Først, se etter verdipapirer med innsnevring Bo Linger Bands og Low BandWidth nivåer Ideelt sett bør BandWidth være nær den lave enden av seks måneders rekkevidde. Andre, vent på et bandbrudd for å signalisere starten på et nytt trekk. at innsnevringsbåndene ikke gir noen retningsmessige ledetråder. De antyder ganske enkelt at volatiliteten er kontraherende, og kartleggere bør være forberedt på en volatilitetsutvidelse, noe som betyr en retningsbestemt bevegelse. BandWidth Signal Recap. Bollinger Bands smalere på prisdiagrammet. BandWidth er nær lavt slutten av sin seks måneders rekkevidde. Prisavbrudd over øvre bånd eller under det nedre båndet. Trådsignaler. Selv om Bollinger Band Squeeze er rett fram, bør kartleggere i det minste kombinere denne strategien med grunnleggende kartanalyse for å bekrefte signaler. For eksempel, en pause over motstand kan brukes til å bekrefte en pause over øvre bånd På samme måte kan en pause under støtten brukes til å bekrefte en pause under underbåndet. Ubekreftede båndbrudd er underlagt feil. Tabellen nedenfor viser Starbucks SBUX med to signaler innen en to måneders periode, noe som er relativt sjelden. Etter en økning i mars var aksjen konsolidert med et utvidet handelsområde SBUX brøt nedre båndet to ganger, men brøt ikke støtten fra midten av mars lav Basisdiagramanalyse avslører et fallende kile type mønster Merk at dette mønsteret dannet etter en bølge i begynnelsen av mars, noe som gjør det til et bullish fortsettelsesmønster. SBUX brøt deretter over øvre bånd og brøt deretter motstand for bekreftelse. Etter bølgen over 40 lageret flyttet igjen inn i en konsolideringsfase ettersom bandene ble redusert og BandWidth falt tilbake til den lave enden av rekkevidden. Et annet oppsett var i ferd med å oppnå en økning og flat konsolidering i juli. Til tross for dette bullish mønsteret, SBUX aldri brøt overbandet eller motstanden i stedet brøt SBUX nedre bånd og støtte, noe som førte til en kraftig nedgang. Fordi Bollinger Band Squeeze ikke gir noen retning al clues, chartister må bruke andre aspekter av teknisk analyse for å forutse eller bekrefte en retningsbestemt pause. I tillegg til grunnleggende kartanalyse kan chartister også søke om gratis indikatorer for å se etter tegn på kjøp eller salg av trykk innenfor konsolideringen. Momentumoscillatorer og glidende gjennomsnitt er av liten verdi under konsolidering fordi disse indikatorene bare flater sammen med prishandling I stedet bør kartleggere vurdere å bruke volumbaserte indikatorer, for eksempel akkumulasjonsfordelingslinjen, Chaikin-pengestrømmen, pengestrømindeksen MFI eller på balansevolumet OBV Tegn på akkumulering øke sjansene for en upside breakout, mens tegn på distribusjon øker sjansene for en downside break. Tabellen over viser Lowes Companies LOW med Bollinger Band Squeeze som oppstår i april 2011 Båndene flyttet til sitt smaleste utvalg i måneder som volatilitet kontraktert Indikatoren vinduet viser Chaikin Money Flow svekkelse i mars og blir negativt i april il Legg merke til at CMF nådde sitt laveste nivå siden januar og fortsatte nedre til begynnelsen av mai. Negative avlesninger i Chaikin Money Flow reflekterer distribusjon eller salgstrykk som kan brukes til å forutse eller bekrefte en støttesvikt i aksjen. Eksemplet ovenfor viser Intuit INTU med en Bollinger Band klemme i september og breakout i begynnelsen av oktober Under presset, legg merke til hvordan On Balance Volume OBV fortsatte å bevege seg høyere, noe som viste akkumulering i septemberhandelen. Tegn på å kjøpe trykk eller akkumulering økte sjansene for en upside breakout. Før utbrudd , lageret åpnet under nedre båndet og deretter lukket tilbake over bandet. Merk at et piercing mønster dannet, som er et bullish lysestikk reverseringsmønster. Dette mønsteret forsterket støtte og følge gjennom foreshadowed upside breakout. Head Fake. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, rådgiver John Bollinger chartister for å passe på hodet falsk Dette skjer når prisene bryter et band, men plutselig reversere og flytte den andre veien, ligner en tyr eller bjørnefelle. Et bullish hodefeil starter når Bollinger Bands kontrakt og priser går over øvre bånd. Dette bullish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg tilbake under øvre bandet og fortsetter Å bryte nedre bandet Et bearish hode falsk starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter under nedre båndet Dette bearish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg over det nedre bandet og fortsetter å bryte overbandet. Bollinger Band Squeeze er en handelsstrategi som er utformet for å finne konsolideringer med redusert volatilitet I sin reneste form er denne strategien nøytral, og den påfølgende pause kan være opp eller ned. Chartister må derfor benytte andre aspekter ved teknisk analyse for å formulere en handelsforstyrrelse for å handle før pause eller Bekreft pause Åndsverk før pause vil forbedre risikobeløpet. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemet utvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SP 500 ETF med Bollinger Bands og BandWidth indicatoren. Nå er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn Denne koden deler forskjellen mellom øvre bånd og nedre bånd etter sluttkurs, som viser BandWidth som en prosentandel av prisen. Generelt er BandWidth smal når den er mindre enn 4 av prisen. Chartister kan bruke høyere nivåer for å generere flere resultater eller lavere nivåer for å generere færre resultater. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisingen av nærliggende kantene på konvolutten som vi er interessert i. er en av de mest kraftfulle konseptene som er tilgjengelig for den teknisk baserte investoren, men de, som det vanligvis antas, gir ikke absolutt kjøp og salg av signaler basert på prisberegning G bandene Hva de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandling. Men før vi begynner trenger en definisjon av hva vi har å gjøre med Trading-bånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har komme over i teknisk litteratur er i Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegning av glattede konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, som konseptet om å skifte et glidende gjennomsnitt opp og ned ved et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen som er blitt populær, er en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene blir forskjøvet opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er rettferdig. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Beregn deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20 og 21-dagers gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette bandet til ths i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Fig. 3 viser denne kraftige og fortsatt svært nyttige tilnærmingen. Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor skiftet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyrenflyt, øvre bandet bredden vil utvides og den nedre båndbredden vil trekke sammen. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare forandres den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer, er alltid en bedre tilnærming enn fortelle markedet hva som skal gjøres I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabletten Til volatilitet, så snudde jeg en vinne for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg prøvde et antall volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik, da metoden for å sette båndbredde jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask til å reagere på store bevegelser i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til de enkle Flytende gjennomsnitt I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er en slik måling ure som jeg har funnet til å være nyttig Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomproduktet Kortsiktige, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like godt. Fokus på mellomliggende trenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer for referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer en 20-dagers periode er optimal for beregning av Bollinger Bands Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt bør være beskrivende for den valgte tidsrammen Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittsetrykket trengs av korrigeringen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, så er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan brukes på praktisk talt ethvert marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare forsvinner fra det når forholdene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og en ni tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle B og 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA-1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet mange handelsfolk bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper og Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler ganske enkelt ved å ha blitt rørt i stedet, gir de et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater, men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelse signaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor båndene. Hvis prislapper øvre bånd og ind icator handling bekrefter det, ingen salgssignal er generert På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet, det er en fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til andre topp s posisjon i forhold til første topp, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte toppene der den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fokus bb og båndbredde En indikator hentet fra Bollinger Band som jeg kaller b kan være til stor hjelp, med samme formel som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor bandene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b som sume negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under nedre båndet. - lavere band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push ned, antar vi komme til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere pris nivåer etter et rally, b faller bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaktivitet i bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre laven ble laget i bandene. Kjøpesignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Trinnbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftige Båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessebutikker Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatilitet vanligvis i nær fremtid. For eksempel, en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 har ført til spektakulære trekk Markedet begynner ofte i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttpriser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. En indikator avledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisklasse ville gi en nyttig gruppe indikatorer, men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og Endringstakten antas at alle var avledet fra sluttkurs og brukt lignende tidsforbruk ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. priser og volum kombinere for å produsere balanse volum, et annet godt valg Til slutt, prisintervall og volum kombinerer for å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha også valgt. MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene seg selv i visse tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator r, så lenge det ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fullt adaptive handelsbånd. Følgende regler dekker bruk av Bollinger Bands ble oppdaget av spørsmålene brukerne har bedt om oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i det øvre bandet og lavt i det nedre båndet. Den relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme fram til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, skal indikatorene ikke direkte relatert til hverandre For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i n mønstergjenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv en selgesignal En merke til det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-båndet. Løsninger utenfor Bollinger-bandene er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene The faktiske parametere som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent pris inneslutning Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponensielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både på mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i konstruksjonen av båndene. Fordelingen av Sikkerhetspriser er ikke-normale, og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans. I pra ctice finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene tjene som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle rettigheter reservert. Bollinger Bands Strategi Slik handler du Squeeze. Squeeze er en Bollinger Bands strategi du trenger å vite. I dag skal jeg diskutere en flott Bollinger Bands-strategi Gjennom årene har jeg sett mange handelsstrategier komme og gå. Det som vanligvis skjer, er en handelsstrategi som fungerer bra på s spesielle markedsforhold og blir svært populært. Når markedsforholdene endres, virker strategien ikke lenger og erstattes raskt med en annen strategi som fungerer i dagens markedsforhold. Da John Bollinger introduserte Bollinger Bands-strategien for over 20 år siden, var jeg skeptisk til dens levetid jeg trodde det ville vare kort tid og ville falme inn i solnedgangen som de mest populære trading strategier av tiden. Jeg må innrømme at jeg hadde galt og Bollinger Bands ble en av de mest avhengige av tekniske indikatorer som noen gang ble opprettet. Hva er Bollinger Bands. For de av dere som ikke er kjent med Bollinger Bands, er det ganske enkelt en indikator. Du begynner med 20-dagers Enkelt Flytende Gjennomsnitt av sluttkursene. De øvre og nedre båndene settes deretter til to standardavvik over og under Dette bevegelige gjennomsnittet Båndene beveger seg bort fra det bevegelige gjennomsnittet når volatiliteten utvider seg og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter. Mange handlende lengde o f det bevegelige gjennomsnittet avhengig av tidsrammen de bruker. For dagens demonstrasjon vil vi stole på standardinnstillingene for å holde ting enkelt. Notat i dette eksemplet hvordan båndene utvides og kontrakt, avhengig av volatiliteten og handelsområdet for markedet. Merk hvordan bandene dynamisk smale og bredere basert på dagens pris handling endringer. Bands kontrakt og utvide basert på daglige endringer i volatilitet. Bollinger Band-Width. Det er en ekstra indikator som fungerer hånd i hånd med Bollinger Bands at mange handelsmenn vet ikke om. Det er faktisk en del av Bollinger Bands, men siden Bollinger Bands alltid er tegnet på diagrammet i stedet for under diagrammet, er det ikke noe logisk sted å sette denne indikatoren når de gir formelen for de aktuelle båndene. Indikatoren kalles Bandbredde og det eneste formålet med denne indikatoren er å trekke ned båndverdien fra det øvre bandet. Notat i dette eksemplet hvordan båndbreddeindikatoren gir lavere avlesninger når b ands er kontraherende og høyere avlesninger når bandene vokser. Bandbredden er en del av Bollinger Band Indicator. En Bollinger Bands-strategi fikk min oppmerksomhet. Jeg har brukt Bollinger Bands mange forskjellige måter i løpet av årene med positive resultater. En bestemt Bollinger Bands Strategien som jeg bruker når volatiliteten minker i markedene, er Squeeze-inngangsstrategien. Det er en veldig enkel strategi og fungerer veldig bra for aksjer, futures, utenlandsk valuta og råvarekontrakter. Squeeze-strategien er basert på ideen om at en gang volatiliteten minker for lengre tidsperioder den motsatte reaksjonen oppstår typisk og volatiliteten utvides sterkt igjen. Når volatiliteten utvider markeder, begynner de vanligvis å trene sterkt i en retning i en kort periode. Klemmen begynner med båndbredden som gjør en 6 måneders lav. Det spiller ingen rolle hva det faktiske tallet er fordi det er relativt bare til markedet du ønsker å handle og ingenting annet. I dette eksemplet kan du se IB M lager når det laveste volatilitetsnivået i 6 måneder Legg merke til hvordan prisen på aksjen knapt beveger seg da 6 måneders båndbredde er nådd. Dette er klokka for å begynne å se på markeder fordi 6 måneders lav båndbredde nivåer går vanligvis foran sterke retningsbestemte bevegelser. Merknad Stramt handelsområde på tide Signalet blir generert. I dette eksemplet kan du se hvordan IBM-lager bryter utenfor øvre Bollinger Band umiddelbart etter aksjene. Bandbredde nådde 6 måneder lavt. Dette er en svært vanlig forekomst og en du bør begynne å se på daglig. 6 måneders båndbredde lav er en god indikator som går foran sterk retningsmessig momentum. Utbrudd utenfor det øvre bandet oppstår like etter at volatiliteten når 6 måneders lavt. Et annet eksempel. I dette eksemplet kan du se hvordan Apple-datamaskiner når det laveste båndbreddenivået i 6 måneder, og en dag senere bryter lageret utenfor det øvre bandet. Dette er typen oppsett du vil overvåke på daglig når du bruker båndbreddeindikatoren for Squeeze-oppsett. Apple oppnår laveste båndbreddeavlesning i 6 måneder. Notat hvordan båndbredden begynner å øke raskt etter å ha nådd det 6 måneders lave nivået Prisen på aksjen vil vanligvis begynn å bevege seg høyere innen noen få dager med 6 måneders båndbredde, lavt. Volatilitet og øyeblikk begynner å stige etter 6 måneders båndbredde. Lavt å holde i minnet. Klemmen er en av de enkleste og mest effektive måtene for måling markedsvolatilitet, ekspansjon og sammentrekning. Husk alltid at markeder går gjennom ulike sykluser, og når volatiliteten minker til en 6 måneders lav, skjer en reversering vanligvis og volatiliteten begynner å gå opp igjen. Når volatiliteten begynner å øke prisene, begynner de vanligvis å bevege seg i en retning for en kort periode. Vi deg det beste. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.
No comments:
Post a Comment