Entropi Trading System

DEFINITION av Entropy. Entropy er et mål for tilfeldighet. I likhet med begrepet uendelighet er entropi brukt til å hjelpe modellen og representere usikkerhetsgraden av en tilfeldig variabel. Det brukes av finansanalytikere og markedsteknikker til å bestemme sjansene for en bestemt type av oppførsel av en sikkerhet eller et marked. BREAKING DOWN Entropy. Entropy har lenge vært en kilde til studier og debatt av markedsanalytikere og handelsfolk. Det brukes i kvantitativ analyse og kan bidra til å forutsi sannsynligheten for at en sikkerhet vil bevege seg i en bestemt retning eller i henhold til til et visst mønster Flyktige verdipapirer har større entropi enn stabile som forblir relativt konstant i pris Begrepet entropi utforskes i en tilfeldig nedtur i Wall Street. Entropy som et mål for risiko. I likhet med beta og volatilitet brukes entropi til å måle økonomisk risiko som et mål for tilfeldighet I økonomien er risikoen både dårlig og god, avhengig av investorens behov, men det antas generelt at g Reaterrisiko skaper en høyere sannsynlighet for økt vekst Investerere som søker høyere vekst, læres å søke etter store beta - eller høyvolatilitetsaksjer Entropi brukes på samme måte En aksje med høy grad av entropi anses risikofylt enn andre. Noen analytikere tror entropi gir en bedre risikomodell enn beta Det har vist seg at entropi, som beta, og standardavviket går ned når antall eiendeler eller verdipapirer i en portefølje øker. Brukeprofil. Hovedproblemet med bruk av entropi er selve beregningen Blant analytikere er det mange forskjellige teorier om den beste måten å anvende konseptet på i beregningsfinansiering For eksempel i finansielle derivater brukes entropi som en måte å identifisere og minimere risiko i. I den tradisjonelle Black-Scholes kapitalaktiveringsmodellen antar modellen at all risiko kan sikres Det vil si at all risiko kan bestemmes og regnes for. Dette er ikke alltid en realistisk modell. Begrepet entropi kan brukes og representert av en variabel for å eliminere tilfeldigheten skapt av den underliggende sikkerheten eller aktiva som gjør at analytikeren kan isolere prisen på derivatet Med andre ord er entropi brukt som en måte å identifisere den beste variabelen for å definere risiko innenfor et gitt system eller økonomisk Instrumentarrangement Den beste variabelen er den som avviger minst fra fysisk realitet. I økonomi kan dette representeres ved bruk av sannsynligheter og forventede verdier. Selv om beregningen i seg selv utvikler seg, er formålet at klare analytikere bruker begrepet for å finne en bedre vei til pris komplekse finansielle instrumenter. Ny til disse brettene, hilsener. Jeg bruker en entropi-basert indikator som et kjerneelement i min handelsstrategi, spesielt denne. Men tegnetlinjen i indikatorvinduet som oppdaterer med kryssbevegelse virker bare som beregnet når kombinert med et frakoblet diagram som er knyttet til et normalt diagram med et tidsrom omformerskript som kjører. Når det brukes med et elektronisk diagram, trekker linjen kor Riktig prisbevegelse for historiske data tidligere enn nåværende flått, men nåværende flått forlater linjen på en flat null, noe som betyr ingen prisbevegelse, noe som er feil. Normalt vil jeg vurdere denne feilaktige indikatorprogrammeringen, men det fungerer med offline diagrammer som beregnet. Og noen ganger, det fungerer i lengre perioder på de elektroniske diagrammene også, så lenge i flere minutter til en time har jeg omtrent 100 indikatorer, og ingen har noen gang utvist dette problemet. Problemet med at offline diagrammer ikke går bra på min MT4, uansett grunn jeg bruk 9 indikatorer og kjør en high end-PC, men diagrammet lapper vanligvis, går veldig sakte eller til slutt fryser. Jeg bruker minimale innstillinger for strekkhistorikk og enhver annen optimaliseringsfunksjon i MT4-innstillingene. Nå, den eneste måten å bruke indikator effektivt på et online diagram, er ved å forfriskende det hele tiden, hvilke farer for min 8 timers halvautomatiske handelsstrategi. Forfriskende den viser den riktige historiske tegningslinjebevegelsen i indikatorvinduet , men den ledende spissen av linjen vil snappe tilbake til en flat 0-lesing etter en kryssbevegelse. Hjelp eller råd om dette spørsmålet vil bli verdsatt. Jeg vil også være villig til å godta andre entropiindikatorer som kan være tilgjengelige, de synes å være sjeldne så lenge de følger autoregresjon eller maksimal entropi metode. Indikator fungerer i et offline modus diagram som er koblet til et online diagram, men ikke innenfor et online diagram. Maskinen Normalt vil jeg vurdere denne feilaktige indikator programmering, men det fungerer med offline diagrammer som beregnet, men diagrammet generelt lagrer, går veldig sakte eller til slutt fryser. Det skyldes at det er feil. Frakoblede diagrammer mottar en oppdateringsmelding og indikatoren omberegner alle stolper som er ditt lag. Reduser maksimale stenger på diagrammet til noe rimelig 1K. Normal diagrammer Don ta få en oppdateringsmelding, bare nye flått, og den skal beregne bare bar null Indikatoren er ødelagt. Gjeldende kode Jeg mistenker at det er problemet. Du må telle ned når du lukker deler ting i en stillingsløype Få vane til alltid å telle ned Indikator bør vi ikke må sjekke om de blir repaintiing. Intra-Day Trading System Design Basert på den integrerte modellen for Wavelet de-Noise og genetisk programmering. Mottatt 13. oktober 2016 Revidert 24. november 2016 Godkjent 1. desember 2016 Utgitt 1. desember 2016. Utgitt 1 bildetekst p Flytdiagram for eksperimentet p bildet. Figur 2 bildetekst p Opprinnelige data PL på hver handelsdag p bildet. Figur 3 bildetekst p Hard terskel de-noised data PL av hver dag p bildetekst Figur 4 bildetekst p Soft terskel de-noised data PL av hver dag p bildetekst Figur 5 bildetekst p Kumulativ PL av opprinnelige data p bildetekst Figur 6 bildetekst p Kumulativ PL av hard terskel de-noised data p bildetekst Figur 7 bildetekst p Kumulativ PL av myke grenseverdierte data p bildet. Teknisk analyse har vist seg å være i stand til å utnytte kortsiktige svingninger i finansmarkedene. Nylige resultater tyder på at markedstidsstrategien slår meg Ny tradisjonelle buy-and-hold-tilnærminger i de fleste kortsiktige handelsperioder Genetisk programmering GP ble brukt til å generere kortsiktige handelsregler på aksjemarkedene de siste tiårene. Men noen av de relaterte studiene om analyse av finansielle Tidsserier med genetisk programmering vurderte de ikke-stasjonære og bråkete egenskapene til tidsseriene I dette papiret, for å de-støy de opprinnelige økonomiske tidsseriene og å søke om lønnsomme handelsregler, foreslås en integrert metode basert på Wavelet Threshold WT-metoden og GP Siden relevant informasjon som påvirker bevegelsen av tidsserien antas å være fullstendig fordøyd i markedets lukkede perioder, for å unngå hoppepunktene i de daglige eller månedlige dataene, brukes i dette papiret høyhastighets tidsserier i dag å utnytte den kortsiktige prognosefordelen ved teknisk analyse For å validere den foreslåtte integrerte tilnærmingen gjennomføres en empirisk studie basert på China Securities In dex CSI 300 futures i det fremvoksende CFFEX-markedet i Kina Financial Futures Analyseresultatene viser at wavelet de-noise-tilnærmingen overgår mange sammenlignende modeller. Se Fulltekst. Figur 1 bildetekst p Flowdiagram av eksperimentet p bildet. Figur 2 bildetekst p Originale data PL på hver handelsdag p bildetekst Figur 3 bildetekst p Hard terskel avsnittsdata PL av hver dag p bildetekst Figur 4 bildetekst p Soft terskel de-noised data PL av hver dag p bildetekst Figur 5 bildetekst p Kumulativ PL av originaldata p bildetekst Figur 6 bildetekst p Kumulativ PL av hardt grenseverdatt data p bildetekst Figur 7 bildetekst p Kumulativ PL av myk grenseverdi-noisert data p bildetekst. Dette er en åpen tilgangsartikel distribuert under Creative Commons Attribution-lisensen som tillater ubegrenset bruk, distribusjon , og reproduksjon i hvilket som helst medium, forutsatt at det opprinnelige arbeidet er riktig sitert CC BY 4 0.Scifeed varsling for nye publikasjoner. Ikke gå glipp av artikler som samsvarer med forskningen fra en hvilken som helst p ublisher. Gå varsler for nye papirer som matcher din forskning. Finn ut de nye papirav fra utvalgte forfattere. Oppdatert daglig for 49 000 tidsskrifter og 6000 utgivere. Finn din Scifeed nå. Del Ji, P Jin, J Intra-Day Trading System Design Basert på Den integrerte modellen for Wavelet De-Noise og Genetisk Programmering Entropi 2016 18 435.Liu H, Ji P, Jin J Intra-Day Trading System Design Basert på den integrerte modellen for Wavelet De-Noise og Genetisk Programmering Entropi 2016 18 12 435.Liu , Hongguang Ji, Ping Jin, Jian 2016 Intra-Day Trading System Design Basert på den integrerte modellen for Wavelet De-Noise og Genetisk Programmering Entropy 18, no 12 435.Find Andre Styles. Related Articles. Article Metrics. Article Access Statistics.